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    Finanzas

    Marco Aiolfi, Carlos Capistrán, Allan Timmermann

    Combinación de Pronóstico

    En este trabajo se estudia dos aspectos de la combinación de pronósticos. Primero, se considera maneras de combinar pronósticos de encuestas y modelos de series de tiempo. Segundo, se considera la posibilidad, propuesta por Hendry y Clements (2004), que la inestabilidad de modelo puede ayudar explicar las ganancias en el desempeño de pronóstico resultante de una combinación. Los usuarios de las técnicas modernas de pronósticos en economía y finanzas encaran una abundancia de variables predictivas y una plétora de métodos para generar pronósticos. Un aspectoimportante es por lo tanto, primero, como resumir e implementar tal información y, segundo, siadoptar una estrategia de pronóstico que busque el mejor método de pronóstico o, alternativamente,intente combinar pronósticos generados por diferentes modelos.Las combinaciones de pronósticos de encuestas y series de tiempo son particularmente interesantes porque representan enfoques fundamentalmente diferentes para pronosticar. Los autores explican que Si las combinaciones de pronósticos ofrecen un “par de manos seguras” depende, hasta cierta medida, de cuales fuentes de riesgo ellas ayudan a los pronosticadores a cubrirse. En esta sección nos ocupamos en averiguar si las combinaciones mejoran el desempeño de pronóstico en la presencia de un tipo particular de riesgo, particularmente la inestabilidad de modelo.Entre las conclusiones están que las combinaciones de pronósticos tienen un uso ampliamente generalizado, representando un enfoque pragmático para lidiar con los sesgos de mala especificación que afectan los modelos individuales de pronósticos.

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